Heteroskedasticity and robust estimators

Discussion in 'Specialized Terminology' started by Sarin, Sep 29, 2009.

  1. Sarin New Member

    Spanish
    Les parece que está bien si traduzco:
    "The standard (i.e., non-cluster) Huber-White or "sandwich" robust estimator of the variance matrix of parameter estimates provides correct standard errors in the presence of any pattern of heteroskedasticity (i.e., unequal variances of the error terms) but not in the presence of correlated errors. "

    Como: Los estimadores estándar "Huber-White" o "sandwich" ("non-cluster") son robustos a la presencia de cualquier patrón de heterosquedstcidad; es decir, varianza desigual de los errores, pero no son robustos a la presencia de errores correlacionados
     
  2. Rafalopon New Member

    Spanish - Spain
    Quizás ha pasado mucho tiempo pero por si es de ayuda, yo traduciría:
    "Los estimadores robustos estándar de Huber-White, o sandwich (no cluster), para la matriz de varianzas proporcionan errores estándar correctos independientemente del patrón de heterocedasticidad (es decir, desigualdad en la varianza de los errores) pero no lo hacen si existe autocorrelación en los errores."
     

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