Je maintiens : "croire à lui" est impossible en français...
Lorsqu'on dit "croire aux astrologues", "croire aux médecins", on emploie une forme très spécifique - et archaïsante - du verbe, appliquée à des groupes constitués, au sens de "croire ce que disent les constituants de ces groupes". Mais vous direz "Je crois cet astrologue", non "je crois à cet astrologue", "je crois ce médecin" et non "je crois à ce médecin".
Ce n'est donc pas la même analyse que pour le père Noël... Voici ce que nous dit le Trésor :
Croire à qqn.
a) Être persuadé de l'existence réelle de quelqu'un. Croire à Dieu, au diable. Il m'a même dit qu'il avait cru au diable avant de croire à Dieu (GIDE, Journal, 1914, p. 491). Certains ont cru aux anges, aux démons, aux génies (SAINT-EXUP., Citad., 1944, p. 878)
Or il est évident que quel que soit l'exemple, vous ne direz pas, parlant des dieux, du diable, des anges, des démons... ou du Père Noël : *"Je crois à lui" ; vous direz "j'y crois".
Tout le problème est d'expliquer pourquoi ce "y", alors que "lui" devrait au minimum être une option possible. Si on pouvait analyser, comme vous le suggérez, ces anges, ces démons et ce Père Noël comme de simples COI, alors on n'aurait aucun problème. On pronominaliserait en "lui" et on n'en parlerait plus. L'impossibilité de le faire nous oblige à y regarder de plus près.
Le référent inanimé - "l'existence" - est indéniablement présent en structure profonde dans la phrase : si vous dite "Je crois au Père Noël", vous signifiez "je crois qu'il existe", or cette idée d'existence n'est contenue ni dans le verbe "croire" en lui-même, ni bien sûr dans le nom "Père Noël".
Ce "y" auquel on croit, ce n'est pas le Père Noël lui-même, c'est le fait qu'il existe.
Pour ce qui est de "croire en Dieu"... vous citez un cas unique en français, le seul ou "croire en" ne signifie pas témoigner de la confiance envers quelqu'un. Il ne me semble vraiment pas possible de généraliser à partir de cet exemple.
Croire en Dieu. Croire à son existence et avoir beaucoup d'amour et de confiance en Lui; avoir la foi