Big wheel keep on turnin,
Proud mary keep on burnin,
Rollin, rollin, rollin on the river.
Parece que aqui se habla de uno de esos barcos que navigaban el rio Misisipi... La "wheel" es la rueda propulsora (que propela el barco por las aguas). El que canta estuvo en Memphis (Tennessee) y en New Orleans donde tuvo que trabajar duro (lavando platos y trabajando caña de azúcar). Proud Mary o "Mary" puede que sea el nombre del barco o un apodo que se ha dado a su caldera (por la referencia a "quemarse").
O puede ser como se ha dicho...que realmente no tiene sentido sino que da gusta cantar estas palabras.